Stochastic Oscillator (Stoch)

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng (momentum indicator) so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Lịch sử phát triển:

• Được phát triển bởi George Lane vào cuối những năm 1950

• Theo Lane, chỉ báo này không theo dõi giá hay khối lượng, mà theo dõi tốc độ hoặc động lượng của giá

• Nguyên tắc quan trọng: Động lượng/tốc độ của giá thường thay đổi trước khi giá thay đổi hướng

Những điểm chính cần nắm:

1. Đây là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để phát hiện tín hiệu mua quá (overbought) và bán quá (oversold)

2. Được phát triển đầu tiên vào những năm 1950

3. Có xu hướng dao động quanh một mức giá trung bình vì dựa trên lịch sử giá của tài sản

4. Đo lường động lượng của giá tài sản để xác định xu hướng và dự đoán điểm đảo chiều

5. Thang đo từ 0-100:

   • Trên 80: Tín hiệu mua quá (overbought)

   • Dưới 20: Tín hiệu bán quá (oversold)

Cách hiểu về Stochastic Oscillator

Đặc điểm quan trọng:

• Luôn dao động trong khoảng 0-100

• Khi chỉ số trên 80: Vùng quá mua

• Khi chỉ số dưới 20: Vùng quá bán

Lưu ý quan trọng:

Trong xu hướng mạnh, chỉ báo có thể duy trì ở vùng mua quá hoặc bán quá trong thời gian dài. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào các mức này để đưa ra quyết định giao dịch.

Cách đọc biểu đồ:

Biểu đồ Stochastic thường có 2 đường:

• Đường thể hiện giá trị thực của dao động

• Đường trung bình động đơn giản 3 ngày

Khi hai đường này cắt nhau, có thể là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra.

Công thức tính:

%K = ((C - L14) / (H14 - L14)) × 100 

Trong đó: C = Giá đóng cửa gần nhất 
L14 = Giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch trước 
H14 = Giá cao nhất trong cùng khoảng thời gian 14 ngày 
%K = Giá trị hiện tại của chỉ báo

Có hai loại Stochastic:

1. Fast Stochastic: Là %K

2. Slow Stochastic: Là %D (trung bình động 3 ngày của %K)

So sánh với RSI (Relative Strength Index):

1. Stochastic cho nhiều tín hiệu hơn RSI

2. Stochastic thường cho tín hiệu sớm hơn RSI

3. Có thể kết hợp Stochastic với RSI. Stochastic có thể đặc biệt hiệu quả với giao dịch pullback-continuation.

Ví dụ:

• Trong xu hướng tăng:

  • Giá pullback về support/MA

  • Stochastic về vùng 20-30

  • Chờ tín hiệu cắt lên của %K/%D

  • Entry khi xác nhận continuation

• Trong xu hướng giảm:

  • Giá pullback về resistance/MA

  • Stochastic về vùng 70-80

  • Chờ tín hiệu cắt xuống của %K/%D

  • Entry khi xác nhận continuation

Hạn chế của chỉ báo:

1. Có thể tạo ra tín hiệu giả, đặc biệt trong thị trường biến động mạnh

2. Để giảm thiểu rủi ro, nên kết hợp với xu hướng giá làm bộ lọc

3. Chỉ nên lấy tín hiệu theo hướng của xu hướng chính

Stochastic Oscillator không phải là một chỉ báo nên sử dụng đơn lẻ, bạn cần kết hợp nó vào một bộ chỉ báo kỹ thuật để xác nhận lẫn nhau.

Stochastic nên sử dụng thiết lập nào?

1. Thiết lập ngắn (5,1,3):

• %K period: 5

• %K smoothing: 1

• %D period: 3

Ưu điểm:

• Nhạy với biến động giá

• Phù hợp giao dịch ngắn hạn

• Cho nhiều tín hiệu

Nhược điểm:

• Nhiều tín hiệu giả

• Rủi ro cao hơn

2. Thiết lập truyền thống (14,3,3):

• %K period: 14

• %K smoothing: 3

• %D period: 3

Ưu điểm:

• Cân bằng giữa nhạy và ổn định

• Ít tín hiệu giả hơn

• Phù hợp swing trade

Nhược điểm:

• Tín hiệu chậm hơn

• Có thể bỏ lỡ cơ hội

3. Thiết lập dài hạn (21,7,7):

• %K period: 21

• %K smoothing: 7

• %D period: 7

Ưu điểm:

• Ổn định

• Tín hiệu đáng tin cậy

• Ít nhiễu

Nhược điểm:

• Tín hiệu rất chậm

• Ít cơ hội giao dịch

Khuyến nghị sử dụng:

1. Day Trading: (5,3,3) hoặc (8,3,3)

   • Nhiều tín hiệu

   • Phản ứng nhanh

   • Cần thêm bộ lọc

2. Swing Trading: (14,3,3)

   • Cân bằng

   • Tín hiệu tin cậy

   • Phù hợp H4-Daily

3. Position Trading: (21,7,7)

   • Tín hiệu mạnh

   • Ít giao dịch

   • Phù hợp Daily-Weekly

Lưu ý quan trọng:

1. Không có chu kỳ nào hoàn hảo

2. Cần thử nghiệm để tìm số phù hợp

3. Phải kết hợp với bộ lọc xu hướng

4. Xem xét timeframe giao dịch