Tác dụng chính của app:

1. Phân tích tương quan giữa các mã cổ phiếu

• Tính toán và hiển thị mối tương quan giữa các mã cổ phiếu trong rổ VNIndex

• Giúp nhà đầu tư hiểu được mức độ đồng chuyển động của các cổ phiếu

2. 5 góc nhìn phân tích khác nhau:

a) Trạng thái thị trường (Market Regime):

• Theo dõi sự thay đổi tương quan trung bình của thị trường theo thời gian

• Nhận diện các giai đoạn thị trường đồng thuận cao/thấp

• Có thể lọc theo khoảng thời gian cụ thể

b) Đồ thị mạng lưới (Network View):

• Hiển thị mối quan hệ giữa các cổ phiếu dưới dạng mạng lưới

• Các nút là cổ phiếu, các cạnh là mối tương quan

c) Ma trận tương quan (Matrix View):

• Hiển thị ma trận tương quan dạng bảng

• Có thể tìm kiếm, lọc theo ngưỡng tương quan

• Xuất dữ liệu ra CSV

d) Phân tích PCA (Principal Component Analysis):

• Phân tích thành phần chính để tìm các nhân tố ảnh hưởng chung

• Giúp hiểu cấu trúc ẩn của thị trường

e) Các cặp tương quan (Pairs View):

• Liệt kê các cặp cổ phiếu có tương quan mạnh nhất

• Hỗ trợ chiến lược pairs trading

Cách sử dụng thực tế:

1. Cho nhà đầu tư cá nhân:

• Đa dạng hóa danh mục: Tránh chọn các cổ phiếu có tương quan quá cao

• Tìm cơ hội pairs trading: Tìm các cặp cổ phiếu có tương quan cao để thực hiện chiến lược long-short

• Hiểu xu hướng thị trường: Quan sát trạng thái tương quan để đánh giá tâm lý thị trường

2. Cho quản lý danh mục:

• Tối ưu hóa rủi ro: Đảm bảo danh mục không tập trung vào các cổ phiếu có tương quan cao

• Rebalancing: Định kỳ kiểm tra và điều chỉnh cấu trúc tương quan

• Stress testing: Mô phỏng tác động khi thị trường biến động

3. Cho phân tích kỹ thuật:

• Xác định nhóm ngành: Các cổ phiếu cùng ngành thường có tương quan cao

• Tìm cổ phiếu dẫn dắt: Cổ phiếu có tương quan cao với nhiều mã khác

• Phân tích momentum: Quan sát sự thay đổi tương quan theo thời gian

4. Cho nghiên cứu thị trường:

• Phân tích cấu trúc thị trường: Hiểu các nhân tố ảnh hưởng chung

• Dự báo xu hướng: Tương quan cao thường báo hiệu thị trường có xu hướng rõ rệt

• Đánh giá hiệu quả thị trường: Thị trường hiệu quả thường có tương quan thấp hơn

Ý nghĩa thực tế:

• Tương quan cao (0.7-1.0): Các cổ phiếu di chuyển gần như đồng bộ, khó đa dạng hóa

• Tương quan trung bình (0.3-0.7): Có sự phân hóa nhất định, phù hợp cho đa dạng hóa

• Tương quan thấp (0-0.3): Các cổ phiếu độc lập, lý tưởng cho đa dạng hóa

• Tương quan âm: Các cổ phiếu di chuyển ngược chiều, có thể dùng để hedge